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重庆理工大学数学与统计学院时间序列分析课件 ARMA模型
重庆理工大学数学与统计学院 时间序列分析 课件 ARMA模型
2017/3/27
重庆理工大学数学与统计学院时间序列分析课件 ARMA模型。
Strictly stationary solutions of ARMA equations in Banach spaces
Strictly stationary solutions ARMA equations Banach spaces Probability
2012/6/21
We obtain necessary and sufficient conditions for the existence of strictly stationary solutions of ARMA equations in Banach spaces with independent and identically distributed noise under certain ass...
ARMA模型和TAR模型在貂年捕获量中的预测结果比较
时间序列 门限自回归 ARMA模型 平均误差率
2011/11/12
【目的】 对ARMA模型和门限自回归模型在貂年捕获量的预测结果进行比较。【方法】 利用我国1848年至1909年貂年捕获量数据，分别建立ARMA模型和门限自回归模型，拟合后对未来五年的年捕获量进行预测，比较2个模型的拟合和预测效果。【结果】 ARMA模型和门限自回归模型的平均误差率(MER)分别为27.93％、3.2％。【结论】 门限自回归模型对于处理循环的数据具有明显的预测优势，预测效果优于AR...
High-dimensional ARMA model identification and its application to healthcare picture smoothing using a forgetting factor
N-dimensional ARMA Model Forgetting factor
2010/9/21
In this paper a set of formulations of an N-dimensional (ND) autoregressive-moving average (ARMA) model identification method, and a two-dimensional (2D) forgetting factor approach in time-series mode...
本文研究ARMA 线性子系统串联分段线性函数的Wiener
系统的递推辨识问题. 利用相关分析法和Yule-Walker方程给出线性部分参数的递推辨识算法, 而对非线性部分参数用递推的最小二乘(LS)
算法给出估计, 并证明了这些算法都以概率1收敛到真值.
On Stability and Trajectory Boundedness in Mean-square Sense for ARMA Processes
ARMA stability boundedness in MSS equivalence
2007/12/10
For the multidimensional ARMA system A(z)y k = C(z)w k it is shown that stability (det A(z) ≠ 0, ?z : |z| ≤ 1) of A(z) is equivalent to the trajectory boundedness in the mean square sense (MSS) lim su...